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杜亚斌 著
出版社: 北京大学出版社 ISBN:9787301257081 版次:1 商品编码:11732506 包装:平装 外文名称:Financial Modeling 开本:16开 出版时间:2015-06-01 用纸:胶版纸 页数:344 字数:537000 正文语种:中文
《金融建模》内容由浅入深,基本涵盖了现代金融计量学领域的大部分方法和内容。共十一个章节,分别从债券的收益率和敏感性、债券的利率敏感性及其尺度等多个维度来阐述金融理论及其实践问题,涉及债券利率计算、债券价格的利率敏感性、资产价格的波动性、投资组合及其优化、在险价值(VaR)和金融衍生品定价等方面的内容。
第二章 债券价格的利率敏感性
第三章 远期利率和利率互换
第四章 金融资产的回报和波动
第五章 组合回报的均值和方差
第六章 组合优化模型
第七章 资本资产定价模型
第八章 在险价值
第九章 二项式期权定价
第十章 布朗运动和伊藤公式
第十一章 布莱克-斯科尔斯期权定价模型
附录A Excel简介
附录B VBA简介
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图书介绍
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杜亚斌 著
出版社: 北京大学出版社 ISBN:9787301257081 版次:1 商品编码:11732506 包装:平装 外文名称:Financial Modeling 开本:16开 出版时间:2015-06-01 用纸:胶版纸 页数:344 字数:537000 正文语种:中文
内容简介
金融建模是研究在计算机上构建数量金融模型和进行金融计算的应用性学科,跨越金融学理论、金融实务、电子数据表操作和计算机编程等多个领域。《金融建模》内容由浅入深,基本涵盖了现代金融计量学领域的大部分方法和内容。共十一个章节,分别从债券的收益率和敏感性、债券的利率敏感性及其尺度等多个维度来阐述金融理论及其实践问题,涉及债券利率计算、债券价格的利率敏感性、资产价格的波动性、投资组合及其优化、在险价值(VaR)和金融衍生品定价等方面的内容。
目录
第一章 利率和到期收益率第二章 债券价格的利率敏感性
第三章 远期利率和利率互换
第四章 金融资产的回报和波动
第五章 组合回报的均值和方差
第六章 组合优化模型
第七章 资本资产定价模型
第八章 在险价值
第九章 二项式期权定价
第十章 布朗运动和伊藤公式
第十一章 布莱克-斯科尔斯期权定价模型
附录A Excel简介
附录B VBA简介
前言/序言
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