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易丹辉 著
出版社: 中国人民大学出版社 ISBN:9787300254739 版次:2 商品编码:12322763 包装:平装 丛书名: 高等院校研究生用书 开本:16开 出版时间:2018-03-01 用纸:胶版纸 页数:252
第一节 趋势模型类型和选择
第二节 参数估计
第三节 模型分析与评价
第四节 季节模型
第二章 ARMA模型
第一节 概述
第二节 时序特性的分析
第三节 ARMA模型及其改进
第四节 随机时序模型的建立
第五节 时序模型预测
第三章 ARCH类模型
第一节 单位根过程
第二节 ARCH模型的基本形式
第三节 广义ARCH模型
第四节 ARCH模型的拓广形式
第五节 多元ARCH模型
第四章 两序列的协整和误差修正模型
第一节 含虚拟变量的回归模型
第二节 Granger因果检验
第三节 协整含义及检验
第四节 误差修正模型
第五章 向量自回归模型
第一节 非结构化VAR模型
第二节 脉冲响应与方差分解
第三节 结构VAR模型
第四节 向量误差修正模型
第六章 Panel Data模型
第一节 模型的基本问题
第二节 固定效应模型
第三节 随机效应模型
第四节 单位根检验与协整检验
参考文献
随着计算机技术的飞速发展,以及人们对各种现象认识的深入,有很多新的分析方法应运而生,特别是面对大数据如何分析。希望能够与读者探讨更多的分析方法,更好地解决实际问题。
易丹辉
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时间序列分析:方法与应用(第二版)(高等院校研究生用书)-so88
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图书介绍
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易丹辉 著
出版社: 中国人民大学出版社 ISBN:9787300254739 版次:2 商品编码:12322763 包装:平装 丛书名: 高等院校研究生用书 开本:16开 出版时间:2018-03-01 用纸:胶版纸 页数:252
内容简介
本书分为四部分内容。第一部分单变量时间序列分析,包括传统时序分析、随机时序分析、ARCH类模型;第二部分基于回归的多变量时序分析,包括含虚拟变量的回归模型、基于线性回归的协整和误差修正模型(ECM) ;第三部分基于AR的多变量时序分析,包括向量自回归模型(VAR)、结构向量自回归模型(SVAR)、向量误差修正模型(VECM);第四部分截面数据和时序数据结合的多变量时序分析,主要是在经典线性回归模型基础上发展起来的各种Panel Data 模型。作者简介
易丹辉 中国人民大学统计学院教授、博士生导师。研究方向:风险管理与保险、预测与决策。主要从事统计方法在经济、金融、保险、医疗、管理等领域应用的研究。讲授统计预测、预测动态、实验设计、金融风险分析技术、时间序列分析、数据挖掘技术及应用等课程。目录
第一章 传统时间序列分析模型第一节 趋势模型类型和选择
第二节 参数估计
第三节 模型分析与评价
第四节 季节模型
第二章 ARMA模型
第一节 概述
第二节 时序特性的分析
第三节 ARMA模型及其改进
第四节 随机时序模型的建立
第五节 时序模型预测
第三章 ARCH类模型
第一节 单位根过程
第二节 ARCH模型的基本形式
第三节 广义ARCH模型
第四节 ARCH模型的拓广形式
第五节 多元ARCH模型
第四章 两序列的协整和误差修正模型
第一节 含虚拟变量的回归模型
第二节 Granger因果检验
第三节 协整含义及检验
第四节 误差修正模型
第五章 向量自回归模型
第一节 非结构化VAR模型
第二节 脉冲响应与方差分解
第三节 结构VAR模型
第四节 向量误差修正模型
第六章 Panel Data模型
第一节 模型的基本问题
第二节 固定效应模型
第三节 随机效应模型
第四节 单位根检验与协整检验
参考文献
精彩书摘
时间过得真快,转眼该书出版已经七年,根据出版社要求,需要修订再版。借这个机会,将几年来在讲课和实践中遇到的问题一并加入,受字数和时间限制,只能对内容进行压缩整理,由七章变为六章,共四部分内容。第一部分为单变量时间序列分析,包括传统时序分析、随机时序分析、ARCH类模型;第二部分为基于回归的多变量时序分析,包括含虚拟变量的回归模型、基于线性回归的协整和误差修正模型(ECM) ;第三部分为基于AR的多变量时序分析,包括向量自回归模型(VAR)、结构向量自回归模型(SVAR)、向量误差修正模型(VECM);第四部分为截面数据和时序数据结合的多变量时序分析,主要是各种在经典线性回归模型基础上发展起来的Panel Data 模型。书中仅对固定时间,分析截面变化规律进行了说明;固定截面单位,分析其在时间上的变化方法类似。这类模型适用于截面单位较多、时间不长的数据,以避免时间过长,序列具有明显的趋势。如果截面单位过少,需要时间较长,要注意序列变动是否为单位根过程。随着计算机技术的飞速发展,以及人们对各种现象认识的深入,有很多新的分析方法应运而生,特别是面对大数据如何分析。希望能够与读者探讨更多的分析方法,更好地解决实际问题。
易丹辉
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