时间序列分析--基于R/基于R应用的统计学丛书-so88
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图书介绍
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王燕 编
店铺: 火把图书专营店 出版社: 中国人民大学 ISBN:9787300209395 商品编码:24699885350 开本:16 出版时间:2015-09-01
基本信息
- 商品名称:时间序列分析--基于R/基于R应用的统计学丛书
- 作者:编者:王燕
- 定价:35
- 出版社:中国人民大学
- ISBN号:9787300209395
其他参考信息(以实物为准)
- 出版时间:2015-09-01
- 印刷时间:2015-09-01
- 版次:1
- 印次:1
- 开本:16开
- 包装:平装
- 页数:257
- 字数:368千字
内容提要
时间序列分析是应用统计学的核心基础课之一, 也是计量经济学和统计预测学的核心内容。作为数理 统计学的一个专业分支,时间序列分析有它**特殊 的、自成体系的一套分析方法。王燕编著的《时间序 列分析--基于R》的定位是大学本科生的时间序列分 析入门教材。根据这个定位,本书主要涵盖时间序列 分析*基础、*实用的核心知识点。
目录
**章 时间序列分析简介
1.1 引言
1.2 时间序列的定义
1.3 时间序列分析方法
1.3.1 描述性时序分析
1.3.2 统计时序分析
1.4 R简介
1.4.1 R的特点
1.4.2 R的安装
1.4.3 R语言基本规则
1.4.4 生成时间序列数据
1.4.5 时间序列数据的处理
1.4.6 时间序列数据导出
1.5 习题
第2章 时间序列的预处理
2.1 平稳时间序列
2.1.1 特征统计量
2.1.2 平稳时间序列的定义
2.1.3 平稳时间序列的统计性质
2.1.4 平稳时间序列的意义
2.2 时序图与自相关图
2.2.1 时序图
2.2.2 绘制序列自相关图
2.3 平稳性的检验
2.3.1 时序图检验
2.3.2 自相关图检验
2.4 纯随机性检验
2.4.1 纯随机序列的定义
2.4.2 白噪声序列的性质
2.4.3 纯随机性检验
2.5 习题
第3章 平稳时间序列分析
3.1 方法性工具
3.1.1 差分运算
3.1.2 延迟算子
3.1.3 线性差分方程
3.2 ARMA模型的性质
3.2.1 AR模型
3.2.2 MA模型
3.2.3 ARMA模型
3.3 平稳序列建模
3.3.1 建模步骤
3.3.2 样本自相关系数与偏自相关系数
3.3.3 模型识别
3.3.4 参数估计
3.3.5 模型检验
3.3.6 模型优化
3.4 序列预测
3.4.1 线性预测函数
3.4.2 预测方差*小原则
3.4.3 线性*小方差预测的性质
3.5习题
第4章 非平稳序列的确定性分析
4.1 时间序列的分解
4.1.1 word分解定理
4.1.2 cramer分解定理
4.2 确定性因素分解
4.3 趋势分析
4.3.1 趋势拟合法
4.3.2 平滑法
4.4 季节效应分析
4.5 综合分析
4.6 习题
第5章 非平稳序列的随机分析
5.1 差分运算
5.1.1 差分运算的实质
5.1.2 差分方式的选择
5.1.3 过差分
5.2 ARIMA模型
5.2.1 ARIMA模型的结构
5.2.2 ARIMA模型的性质
5.2.3 ARIMA模型建模
5.2.4 ARIMA模型预测
5.2.5 疏系数模型
5.2.6 季节模型
5.3 残差自回归模型
5.3.1 模型结构
5.3.2 残差自相关检验
5.3.3 残差自相关模型拟合
5.4 异方差的性质
5.4.1 异方差的影响
5.4.2 异方差的直观诊断
5.5 方差齐性变换
5.6 条件异方差模型
5.6.1 ARCH模型
5.6.2 GARCH模型
5.6.3 GARCH的衍生模型
5.7 习题
第6章 多元时间序列分析
6.1 平稳多元序列建模
6.2 虚假回归
6.3 单位根检验
6.3.1 DF检验
6.3.2 ADF检验
6.4 协整
6.4.1 单整与协整
6.4.2 协整检验.
6.5 误差修正模型
6.6 习题
附 录
参考文献
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